Она закроется в нулях, а ордер, открытый позже, принесет прибыль. Иногда цена не доходит до нужной отметки всего несколько пунктов, а иногда может развернуться еще раньше. В трейдинге применяются стратегии, основанные на отложенных заявках. То есть ордер должен сработать только при скачке цены, а не через две недели когда цена постепенно дойдет до выставленного ордера, так как именно в случае пробоя удастся действительно заработать.
Виды и эффективное использование метода в торговле
Такую сетку трейдер может выставлять вручную либо с использованием специального скрипта. Советник (торговый робот) для данного типа сетки может не применяться ввиду её относительной простоты. Ведь все отложенные ордера (включая стоп ордера для каждого из них) могут быть выставлены трейдером вручную (или скриптом), а далее торговля будет происходить автоматически. В какую бы сторону ни отправилась рыночная цена, она все равно будет проходить через сетку позиций. Прибыльные сделки могут накапливаться до определенного размера, но могут при этом и закрываться, как только цена превратит очередной выставленный на сетке ордер в рыночную позицию. Отложенные ордера также могут помочь трейдерам снизить эмоциональное воздействие на принятие решений, так как заранее устанавливаются конкретные параметры для входа или выхода из рынка.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
Это помогает трейдерам снизить психологическую нагрузку во время торговли, а также автоматизировать весь процесс работы на финансовом рынке. Отложенные ордера дают прекрасную возможность войти в рынок по максимально выгодной цене и не пропустить точку открытия сделки. По мере функционирования сетки, при движении цены символа, если выставлен тейк-профит менее ширины шага сетки, то происходит выход из позиции по тейк-профиту. Причём это происходит как с позициями на покупку, так и на продажу. Если тейк-профит не выставлен или превышает шаг сетки, то при однонаправленном движении торгуемого символа происходит набор рыночной позиции при сработках отложенных ордеров. При торговле на рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены.
Прибыльный советник «Сетка ордеров»
Однако у этих двух паттернов имеется одно общее качество – после их появления на графике всегда происходит рывок цены либо в направлении текущего тренда, либо против него. Да, он не лишен, возможной оптимизации структуры кода, но смысловую нагрузку несет и выполняет в полном объеме. Воплощен в виде торгового эксперта для автоматизированной торговли для мск биржи на стоповых отложках с их перевыставлением. Использовал в торгах значение около трети дневного диапазона движения цены фьючерса. Использование сетки ордеров значительно расширяет возможности трейдинга, позволяет более рационально осуществлять мани менеджмент и добиться лучших финансовых результатов. Пример торговли на Non Farm Payrolls связкой стоповых ордеров.
Позиции большинство трейдеров любят закрывать по ТП, но зачастую бывает так, что цена не доходит до определенного заранее уровня, на который трейдер установил свой ТП, и разворачивается. Трейдер теряет часть накопленной им прибыли, а иногда и всю прибыль. Этот факт не мог не беспокоить трейдеров и поэтому, возможно, у некоторых трейдеров появилась идея о «ступенчатом выходе из рынка» по аналогии со входом. Профит – размер между отложенными ордерами, стоп также равен расстоянию между отложками.
Как правило, отложенные ордера размещаются выше/ниже оптимальной точки входа и теряют начало выгодного движения. Необходимо понимать, что отложенные ордера – это инструмент, который требует аккуратного и внимательного применения. Трейдерам следует тщательно продумывать свои стратегии и устанавливать ордера на основе анализа и прогнозирования рынка. Чаще сетки применяются на небольших центовых счетах, которыми управляют новички на рынке. Их устраивает отсутствие необходимости в сложном анализе рыночной ситуации, а так же простота работы с данной методикой.
Сегодня отложенный ордер − это сильно, надежно, профессионально и, поверьте, гораздо безопаснее, чем нервная и нестабильная торговля на рынке вручную. Из особенностей, в настройках советника можно установить торговлю только в одном направлении, к примеру искать сделки только в Buy. В упомянутой выше стратегии «Лондонский взрыв», для выставления сетки отложенных ордеров, использовался скрипт, при активации которого создавались 3 ордера на покупку и 3 ордера на продажу выше и ниже консолидации. Шаг сетки – определяет успешность торговой стратегии и представляет собой расстояние между ордерами. Чем больше шаг сетки, тем больше должен быть рабочий таймфрейм .
Подводя итог, хочу сказать, советник пока сырой, но с ним можно пробовать работать. Советник Profit Pacman ничем не хуже, а ММ прописанный в роботе более качественный на мой взгляд. Исходного кода к советнику автор не выкладывал, так что просмотреть код не получится. Если кто-то будет пробовать работу данного робота, киньте мне результат работы, я опубликую для статистики.
- Дальше в статье, я хочу привести достаточное количество вариаций использования сетки ордеров, но для понимания происходящего, все же начну с простейших формул.
- Помимо динамических уровней открытия, советник рассчитывает лотаж сделки, по заранее заложенному алгоритму.
- В этой статье мы разберем общие понятия торговли с использованием сетки ордеров.
- Все это было учтено при использовании сеточника на рынке форекс.
- Выставляется сетка-ловушка из отложенных лимитных ордеров ….
- Но успешная сеточная стратегия предполагает грубое знание основного тренда на выбранном временном отрезке — вверх, вниз или же боковое движение цены с периодическим возвратом к среднему значению.
Мы привели для примера базовые принципы применения сеточных стратегий, которые можно использовать на валютном рынке. Как видите, у них есть свои плюсы и минусы, а главное – необходимость в наличии на торговом счету достаточной суммы стратегия сетка отложенных ордеров средств для того, чтобы пересидеть торговые просадки. Впрочем, даже такие примитивные подходы при правильном применении способны приносить прибыль, что еще раз подчеркивает уникальный потенциал и возможности рынка Форекс.
Советник не критичен к качеству исполнения сделок и типу счета, поэтому его можно использовать на любых типах торговых счетов. Как видите при увеличении временного периода, результативность падает в разы. Я повторюсь, для наиболее хорошей работы данного советника необходимая высокая частота открываемых сделок. От себя хочу добавить, что под работу по данному советнику я рекомендую только одну валютную пару – GBPUSD. Это наиболее подходящая валютная пара для работы данного советника, но автор от себя никаких ограничений не дает, так что можете пробовать работать. Но есть определенные расчеты, которые уже давно показали, что именно работа по фунту наиболее результативная для советника, работающего по данному принципу.
По этой ссылке, вы можете скачать Индикатор VR Calculate Martingale, который я использовал на примерах. В заключении, рынок выстреливает вверх, а трейдер получает MarginCall. Начинает закрадываться мысль, что открыть продажи, было не самой лучшей идеей и, наверное, лучше будет прикрыть сделки хотя бы в нулях. В отличии от статической, динамическую сетку будет построить куда сложнее и без помощи советников, врятли можно будет обойтись.
Extern bool GeneralStop – совокупный убыток, при достижении которого произойдет закрытие всех открытых позиций и удаление несработавших отложенных ордеров. Как уже было сказано, вариантов здесь бесконечное множество и всё будет зависеть от фантазии трейдера. Однако советую не увлекаться в поисках идеального сеточного советника подходящего для любых рыночных условий. Гораздо лучше будет создать несколько хороших гридеров на различных алгоритмах и использовать каждый из них в подходящих именно для него условиях.
Сетка ордеров — это ряд отложенных ордеров, выставленных по обе стороны от текущей цены с определенным шагом. Стратегии с использованием сетки ордеров еще называют гридерными (от английского grid – сетка). Стратегия «сетка отложенных ордеров» пользуется достаточно большой популярностью ввиду того, что дает возможность получать максимум прибыли от любого движения цены. Открытие первого ордера происходит по стандартным индикаторам вшитым в код советника. В случае если цена идет против ордера — советник строит сетку ордеров с заданным шагом в пунктах и при откате вся серия закрывается с прибылью. Данный советник основан на принципе случайного блуждания чисел – Броуновского движения.
Так же хочу добавить от себя, что наиболее хорошие результаты советник показывает именно на мелких ТФ, на М1 и М5. Далее результативность только падает, поэтому не стоит ставить советник Profit Pacman на ТФ старше М15. Но это исключительно мое наблюдение на текущий момент, возможно, кто-то сможет оптимизировать настройки под более большой ТФ. Однако стоит понимать, что сеточные советники очень остро реагируют на волатильность определенных активов, поэтому Ten необходимо оптимизировать под каждую валютную пару в отдельности. При формировании нового фрактала старый отложенный ордер не удаляется, а к нему добавляется новый ордер.
Из-за специфики рынка акций, минимальная стоимость финансовых активов ограничена нулем, в то время как максимальная стоимость акции устремляется в бесконечность. Сделки приоритетно открывались на покупку, даже при достижении новых максимумов, ордера на продажу исполняли роль стоп-ордеров. Следуя такой нехитрой системе в годы бычьего рынка, советник сеточник приносил математикам огромную прибыль и делал их звездами Уолл-стрит. С началом же медвежьего тренда стратегия теряла свою актуальность. Переменная Interval позволяет задавать расстояние в пунктах между ордерами сетки, а переменная OrdersLimit позволяет задать максимальное количество отложенных ордеров сетки в одном конкретном направлении.
Поэтому можно построить алгоритм гридера таким образом, чтобы он вначале определял наличие тренда или флэта, а затем уже выставлял подходящую сетку ордеров. Можно также предусмотреть возможность оперативной перестановки сетки в случае смены тренда на флэт (или наоборот, флэта на тренд). Первый вариант шаблона, который мы хотим с вами рассмотреть это использование сетки ордеров наряду с трендовым индикатором. Как мы уже говорили, с такого рода стратегиями выстраивается только один тип отложенных ордеров или бай селл и сли селл стоп. Для всех не секрет, что при выстраивании сетки очень важно сделать так, чтобы как можно реже открывались перекрестные ордера, и сам процесс открытия такой сети происходил в определенную сторону.
Подобная вариация так же очень распространена во время локирования позиций (не важно, отрицательного либо положительного). Дальше в статье, я хочу привести достаточное количество вариаций использования сетки ордеров, но для понимания происходящего, все же начну с простейших формул. Установка сетки ордеров с помощью отложенных ордеров (в разных случая применяются buylimit, buystop, selllimit, sellstop).
Ручной трейдинг — очень сложное занятие, которое требует больших усилий и много времени. Особенно, если вы занимаетесь скальпингом или используете младшие таймфреймы. Поэтому есть способы, которые позволяют автоматизировать рутинные действия. Такими являются скрипты для форекс, которые созданы для упрощения процесса трейдинга. Отложенный ордер должен иметь правильное «время жизни», после которого, если сделка так и не открылась, он должен быть отменен.
В этом случае, выставляются статические ордера на рассчитанном расстоянии друг от друга и переходим в стадию ожидания. Если рынок двинется вверх, сработаю ордера buystop и начнем зарабатывать на покупке, если же сработают ордера sellstop, будем зарабатывать на продаже. С их помощью можно автоматизировать лишь часть процессов, однако они лишь механически выполняют поставленную задачу и этим отличаются от советников. Добавлена возможность построения сетки по позициям, без использования отложенных ордеров. Для изменения положения уровня сетки выделите его в списке ордеров. Переместите появившуюся мигающую линию на требуемое место и нажмите кнопку SAVE.
А дальше дело случае, либо цена начнет безоткатно приносить прибыль, либо, начнется разводняк и вся сетка может оказаться в минусе. Функция трейлинг стоп перемещает стоп лосс за текущей ценой с заданной дистанцией Trailing Stop . Утилита применяет трейлинг стоп к каждой сетки отдельно и включается при достижении текущей цены дистанции Trailing Start , отложенного от уровня безубытка сетки.
Так советник выставляет на заданном расстоянии от цены две сетки ордеров Бай стоп и Селл стоп на определенном расстоянии друг от друга. После срабатывая ордеров, сетка подтягивается, а прибыль фиксируется с помощью трейлинг стопа. Советник в своей торговле не использует никакие технические индикаторы , а ориентируется на колебательные движения цены, которые улавливаются с помощью сетки ордеров в обе стороны.
Выставите на графике сетку из десяти отложенных ордеров Sell Stop и десяти ордеров Buy Stop. Расстояние между ордерами (шаг сетки) должно быть равно 10-ти пунктам. Тейк-профит для каждого ордера установите в размере 20-ти пунктов. Вам остается лишь ждать, в каком направлении пойдет цена, и получать прибыль. Это сеточный метод торговли, при котором трейдер должен взять на себя смелость решить, что на торгуемом участке будет преобладать какой-то тренд. Здесь используются стоповые ордера, которые открываются в направлении тренда — т.е.
Впрочем, для трендового движения цен можно разработать другую сетку ордеров. Как видите из рисунка, в самом начале открываются два разнонаправленных ордера на покупку (BUY) и на продажу (SELL). Выше начального уровня устанавливаются отложенные ордера на продажу (SELL LIMIT), а ниже начального уровня – на покупку (BUY LIMIT). Как видите, ордера устанавливаются с шагом равным 125 пунктам. Простым примером статической сетки ордеров является следующая расстановка отложенных ордеров (см. рисунок). И второй ТФ отвечает за поддержание сетки из отложенных ордеров.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Среди торговых стратегий, которые позволяют получить прибыль на рынке Форекс, есть и такие, которые позволяют обойтись без проведения анализа. Их называют гридерными, а трейдеров – соответственно гридерами. Но этот минус можно обойти, если снова добавить советника на график и поменять в параметре MagicNumber одну цифру, тогда можно выставить еще один отложенный ордер. Этот прием можно повторять сколько угодно раз, но для предыдущей отложки станет недоступна кнопка Close советника.
В какую бы сторону ни отправилась рыночная цена, она все равно будет проходить через сетку позиций, выставленных в направлении ее движения. Прибыльные сделки могут накапливаться до определенного размера, но могут при этом и закрываться, как только цена превратит очередной отложенный ордер в сделку. Обычно все ордера сетки имеют одинаковый размер позиции выбираемый исходя из принципов вашей системы управления капиталом.
Системы торговли, использующие данный метод, как правило, не преследуют цель поиска точных точек входа и выхода — задача сводится к развертыванию на рынке сетки из позиций с автоматически открывающимися сделками. Умение работать с различными типами отсроченных ордеров – стандарт современной биржевой торговли и показатель эффективности трейдера. Более 70% стратегий Форекс используют этот механизм, что позволяет даже новичкам увеличить процент прибыли в несколько раз.
Разбивкой позиции занимаются и маркетмейкеры, но связано это скорее с объёмами, которые приходится размещать, не вызывая особых колебаний в обе стороны. При должной сноровке эта тактика дает довольно неплохой результат. В этой статье мы хотели бы обсудить базовый шаблон стратегии «Сетка отложенных ордеров», на основе которого вы сможете выстраивать любые торговые тактики сеточного типа. В этой статье мы разберем общие понятия торговли с использованием сетки ордеров.